Năm 2002, Lương Nghệ Linh trở thành tín đồ Cơ Đốc Giáo, sau đó cô xin vào Học viện Thần học Hồng Kông để học tập. Trong thời gian này, Cô có tham gia làm người dẫn chương trình cho một tiết mục truyền thanh của đạo tin lành Hồng Kông đồng thời cô còn tham gia một số bộ phim nghiệp dư do giáo hội[3].

Ngày 5 tháng 12 năm 2006, Lương Nghệ Linh theo đoàn làm phim đến Úc tham gia một tiết mục truyền hình. Trên đường đi chiếc xe của đoàn cô đã bị tan nạn giao thông, cô và một nhân viên nhiếp ảnh bị văng ra khỏi xe và bị thương nặng. Lương Nghệ Linh phải nằm viện hơn một tuần mới lành vết thương. Từ đó về sau, thông tin về người diễn viên Lương Nghệ Linh dường như không xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng nữa[4].

Mãi đến ngày 26 tháng 5 năm 2009, sau cái chết của Michael Jackson, trong lúc tìm lại những hình ảnh của Michael Jackson ở Trung Quốc, người ta nhớ đến Lương Nghệ Linh với bức ảnh cô chụp chung với Michael Jackson. Theo thông tin từ website những người hâm mộ cô thì hiện tại cô vẫn đang làm việc tại Giáo hội Cơ đốc giáo Hồng Kông.